大商所大豆、豆粕期货合约套利可行性分析

作者：马金峰

来源：科技经济市场, 2011, (11): 32-33.

• 弱势有效市场
• 套利
• 相关性

文章以2006年-201 1年9月的大豆、豆粕09主力期货合约历史数据为依据,分析了大豆、豆粕产业链关系,并采用计量经济方法对两市场的有效性进行了ADF检验,并实证分析了两品种相关性,结果显示两市场未达到弱势有效且两品种具有高度相关性,适合进行跨品种套利。

• 出版日期2011
• 单位北京物资学院