本文分别采用了事件研究法和日历时间法,检验了我国券商声誉与IPO长期回报之间的关系。实证结果显示:我国A股市场IPO长期弱势并不成立;在事件研究法下,券商声誉和IPO长期回报存在不显著的正相关性;在日历时间法下,高声誉券商的IPO组合超额收益率高于低声誉券商的IPO组合超额收益率。
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