基于沪深股市自建立以来近10余年的数据,对沪深股市相对低频的周、月股价指数进行研究,两市股价指数收益序列是"随机游走",还是存在"均值回复"的假设进行实证分析,采用多种均值回复检验方法,一般性数据分析结果表明沪深股市存在均值回复的证据。
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