带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率（英文）

作者：陈昱; 高文雪

来源：中国科学技术大学学报, 2015, 45(08): 627-664.

• 破产概率
• Sarmanov分布
• 正则变化
• 拟渐近独立

研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.

• 出版日期2015
• 单位中国科学技术大学