人民币利率互换利差影响因子的实证分析

作者：李锦环

来源：现代经济信息, 2015, (04): 6.

DOI：10.3969/j.issn.1001-828X.2015.04.004

• 利率互换利差
• 影响因子
• 向量自回归模型
• 脉冲响应
• 方差分析

本文利用VAR模型、脉冲响应以及方差分解的方法对基于3个月SHIBOR的互换利差及其影响因子进行分析,模型拟合效果良好,表明由该VAR结果所反映出的变量间关系符合我们基于经济理论对变量影响效应的分析。

• 出版日期2015
• 单位华南理工大学