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摘要
本文考察了Prony方法在白色和有色噪声情况下的推广。在白色观测噪声背景下,为了得到自回归系数的无偏估计,根据实际观测过程服从自回归系数和动平均系数相同的自回归动平均模型,作者推导两类修正的尤-瓦(Yule-Walker)正则方程;当观测噪声是有色的情况下,利用二次回归的新概念,将有色噪声白化。最后,计算机的模拟计算验证了本文讨论的结果。
- 出版日期1984
- 单位中国科学院声学研究所
本文考察了Prony方法在白色和有色噪声情况下的推广。在白色观测噪声背景下,为了得到自回归系数的无偏估计,根据实际观测过程服从自回归系数和动平均系数相同的自回归动平均模型,作者推导两类修正的尤-瓦(Yule-Walker)正则方程;当观测噪声是有色的情况下,利用二次回归的新概念,将有色噪声白化。最后,计算机的模拟计算验证了本文讨论的结果。
