基于EEMD的中美股市联动性分析

作者：李合龙; 刘方舟

来源：广西大学学报(哲学社会科学版), 2019, 41(1): 80-86.

DOI：10.3969/j.issn.1001-8182.2019.01.011

• 股票市场
• 集成经验模态分解
• 多尺度分析
• 联动效应

运用集成经验模态分解(EEMD,Ensemble Empirical Mode Decomposition)对不同周期下的中美股市联动性进行分析,结果表明:短周期下中国股市对于美国股市的冲击反应敏感,但美国股市消化中国股市的冲击较快,两者之间联动性较弱且存在差异性;中周期下中美股市联动效应显著,且波动具有较高的持续性;长周期下美国股市的波动对中国股市的影响相对较大,美国股市波动是中国股市的格兰杰成因,而中国股市不是美国股市波动的格兰杰成因.

• 出版日期2019
• 单位华南理工大学