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上证综合指数一月效应的实证分析
作者:张颖; 刘桂荣
来源:
金融经济
, 2013, (24): 124-125.
一月效应
市场异象
收益率
摘要
对于市场异象的研究持续了很长时间,而本文利用2000年至2012年9月份的上证综合指数每日收益率作为样本数据,运用虚拟变量检验中国股市的一月效应,得出结论:上证综合指数的一月效应不是很显著。
出版日期
2013
单位
华东理工大学
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