对我国股票市场股指波动特性的实证分析

作者：朱孔来; 倪杰

来源：数理统计与管理, 2005, (03): 104-107+126.

• 股票市场
• 条件异方差
• 集群性
• 非对称性
• ARCH
• GARCH
• TARCH stock market
• conditional heteroskedasticity
• volatility clustering
• non-symmetry
• ARCH
• GARCH
• TARCH

本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。

• 出版日期2005
• 单位山东工商学院; 山东财经大学