Markowitz’s证券组合投资决策模型的有效集解法

作者：田振明^*

来源：价值工程, 2007, (12): 160-163.

DOI：10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2007.12.051

• 证券组合投资
• 二次规划
• 有效集法

在分析Markowitz’s证券组合投资模型最优解方法的基础上,给出了求解Markowitz’s证券组合投资模型的有效集法。用该方法对一个具体实例的允许卖空情形与不允许卖空情形分别进行计算求解。实例的数值计算结果,显示该方法是可行有效的。

• 出版日期2007-12-18
• 单位广州中医药大学