股权分置改革对中国股票市场的长期效应分析

作者：屠钪; 宁同科; 朱祎莉

来源：上海理工大学学报, 2010, (01): 92-95.

DOI：10.13255/j.cnki.jusst.2010.01.022

• 股权分置改革
• 事件研究法
• 超额收益 split-share structure reform
• method of event studies
• abnormal return

借鉴Fama-French三因子模型的分组方法,对2005~2006年进行股权分置改革的250家上市公司进行分组,并用事件研究法和回归分析对其进行分析,考察了等权重加权组合和资产权重加权组合的超额收益,以此来说明股权分置改革对中国证券市场的总体影响.

• 出版日期2010
• 单位上海交通大学; 上海理工大学