本文考虑了带投资的双险种更新风险模型.假定保险公司拿出一部分盈余投资Black-Scholes型资本市场指数,该指数的价格过程由几何布朗运动驱动.首先根据It^o公式得到公司盈余过程,基于该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,分别得到了三种形式定义下破产概率的渐近关系式.
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