红利支付情形下最优投资组合模型研究

作者：胡慧敏; 张礼波

来源：阜阳师范学院学报(自然科学版), 2014, (01): 8-10+15.

DOI：10.14096/j.cnki.cn34-1069/n.2014.01.010

• 梯度算子
• Clark公式
• 红利
• 投资策略 gradient operator
• Clark's formula
• dividend
• investment strategy

提出了投资者如何使得终端财富期望效用最大化问题。证券价格的随机微分方程中出现的漂移过程以及布朗运动被假设为投资者在市场中观测不到的,投资者只关注证券价格和利息率,在此模型框架背景下讨论红利支付状态的最优投资组合策略,进一步对前人研究的相关模型进行了推广。

• 出版日期2014
• 单位安徽工程大学