带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

作者：李学锋

来源：中南民族大学学报(自然科学版), 2012, (02): 120-122.

• Poisson过程
• 稀疏过程
• 破产概率
• 鞅
• Lundberg不等式 Poisson process
• thinning process
• ruin probability
• martingale
• Lundberg inequality

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.

• 出版日期2012
• 单位中南民族大学