本文研究美式股票看跌期权定价问题的数值方法．通过将问题转化为等价的变分不等式方程，分别建立了半离散和全离散有限元逼近格式，并给出了有限元解的收敛性和稳定性分析．数值实验表明本文算法是一个高效和收敛的算法．
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
