美式看跌期权定价问题的隐-显和显-隐交替差分算法

作者：闫俐; 崔明; 贾翔宇

来源：科研信息化技术与应用, 2014, (06): 36-43.

• 美式看跌期权
• 隐-显格式
• 显-隐格式
• Black-Scholes模型
• 有限差分法 American put options
• implicit-explicit schemes
• explicit-implicit schemes
• Black-Scholes model
• finite difference methods

本文基于Black-Scholes模型,考虑将有限差分方法中显隐两种格式结合起来用来求解期权定价问题,我们采用交替显-隐格式和交替隐-显格式,对美式看跌期权进行了数值计算,该方法既可以有隐式格式的稳定性,又能简化计算量,并将此种方法与单纯使用显格式、隐格式所得的结果进行比较,同时给出了具体数值算例,数值结果表明了算法的有效性。

• 出版日期2014
• 单位中国人民大学