使用双币种期权的风险管理

作者：周媛; 李亚琼

来源：经济数学, 2010, (04): 81-85.

• 双币种期权
• 固定汇率
• 对冲
• VaR
• 风险管理 quanto optinns
• fixed exchange rate
• hedge
• value-at-risk
• risk management

以VaR作为风险度量的工具,研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理.研究表明,可以通过确定最优敲定价格减小VaR,并对获得的结论做了比较静态分析.

• 出版日期2010
• 单位湖南大学