带时滞随机泛函微分方程的Split-step算法

作者：张丹; 秦衍

来源：华东理工大学学报, 2015, (06): 863-870.

DOI：10.14135/j.cnki.1006-3080.2015.06.021

• 泊松跳
• 时滞
• Split-step算法
• 均方收敛 Poisson jump
• delay
• Split-step method
• mean-square convergence

针对一类带有泊松跳的时变时滞随机泛函微分方程,基于Euler-Maruyama算法,给出了Split-step算法。在带跳时滞随机泛函微分方程的系数满足全局Lipschitz条件、线性增长条件和初值函数具有Hlder连续性的条件下,证明了文中的Split-step算法在均方意义下以0.5阶矩收敛。最后通过几个实例进行了数值模拟,验证了算法的有效性。

• 出版日期2015
• 单位华东理工大学