序列投资模型中的强偏差定理

作者：白云芬; 叶中行

来源：上海交通大学学报, 2008, (12): 2056-2059+2064.

DOI：10.16183/j.cnki.jsjtu.2008.12.027

• 强偏差定理
• 投资组合
• 似然比
• 上鞅
• 收益率 strong deviation theorem
• portfolio
• likelihood ratio
• submartingale
• return rate

利用上鞅的性质,研究投资者关于收益向量的估计分布与真实分布之间有偏差时投资者平均收益的极限性质,得到了用不等式表示的强偏差定理.

• 出版日期2008
• 单位石家庄学院; 上海交通大学