状态转移模型下的期权定价(英文)

作者：周青龙; 唐潋

来源：南开大学学报(自然科学版), 2013, (05): 1-8.

• 状态转移
• 期权定价
• 热核 regime switching
• option pricing
• heat kernel

在基础证券建模为某种随机过程(其漂移项在一些有限状态之间转换)的情形下,研究欧式期权的定价.在类Gisanov测度变换下通过风险中性定价得到了期权价格.然后应用热核方法,给出了欧式期权价格的近似公式.

• 出版日期2013
• 单位南开大学