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A股市场基于风险报酬的动量策略研究
作者:谢振文; 贺宏民
来源:
科技经济导刊
, 2018, 26(12): 178.
动量策略
风险报酬
回测
摘要
以风险报酬为排序准则,回测分析了A股市场风险报酬动量策略的有效性。无论是其盈利性还是风险抵抗能力,夏普比率策略都有着极优的表现。
出版日期
2018
单位
华东交通大学
; 产业经济研究院; 经济管理学院;
江西财经大学
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