ARMA(p,q)利率模型下的破产概率

作者：邹娓; 谢杰华

来源：南昌工程学院学报, 2009, (03): 19-24+36.

• 破产概率
• 上界
• ARMA(p
• q)模型 ruin probability
• upper bound
• ARMA(p
• q) model

为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,利用时间序列理论,建立了ARMA(p,q)利率模型,在此利率模型下,通过积分方程得到了破产概率的上界,并将此上界与AR(1)利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较,所得结果推广了古典风险模型的相应结果.

• 出版日期2009
• 单位南昌工程学院