带跳的倒向重随机系统的最大值原理及其应用

作者：朱庆峰; 王鑫; 石玉峰

来源：中国科学:数学 , 2013, (12): 1237-1257.

• 最大值原理
• 最优控制
• 倒向
• Ito积分
• 线性二次问题
• Poisson过程 maximum principle
• optimal control
• backward It's integral
• linear quadratic problem
• Poisson process

本文研究带跳的倒向重随机系统的随机控制问题的最优性条件.在控制域为凸且控制变量进入所有系数条件下,分别以局部形式和全局形式给出必要性最优条件和充分性最优条件.把上述最大值原理应用于重随机线性二次最优控制问题,得到唯一的最优控制,并且给出应用的例子.

• 出版日期2013
• 单位山东财经大学; 山东大学; 数学学院; 数学与数量经济学院