针对基于重取样的鲁棒投资组合优化模型,为有效解决重取样和混合整数规划模型计算量太大的问题,提出一种高效的加速求解方法。利用带初始解和不带初始解的双线程来求解问题,始终选取计算快的线程,加速整个求解过程,初始解的寻找依赖已经求解的模型结果和模型的鲁棒性特征。数值实验选取模拟数据对该加速方法及其性能进行分析,实验结果表明,在几乎不影响最优值的情况下,该方法使计算效率得到较大提高。
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