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Estimating value at risk of portfolio by conditional copula-GARCH method (vol 43, pg 315, 2009)

作者：Huang, Jen Tsung; Lee, Kuo Jung*; Liang, Hueimei; Lin, Wei Fu
来源：Insurance: Mathematics and Economics , 2010, 46(2): 436-436.
DOI：10.1016/j.insmatheco.2010.02.002

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更新时间：2019-09-04 06:02