对上海证券交易所综合股价指数(SSECI)收益率(5-min数据集)多标度条件下的相关性研究发现,在多重分形消除趋势波动法MF-DFA(适用于非稳定序列多点间相关性分析)的度量框架下,收益率序列G和G在101×5~105×5min的4个数量级标度条件下具有非唯一的幂相关指数,不同波动幅度表现出不同的长程相关性特征;收益率序列G的幂相关指数谱宽度大于序列|G|的指数谱宽度,平均谱指数小于|G|的平均谱指数,序列|G|表现出较G更强的正向持久性。
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