Lee-Carter模型的理论分布和区间预测

作者：王志刚; 王晓军; 张学斌

来源：数理统计与管理, 2016, 35(03): 484-493.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.20160522-026

• Lee-Carter模型
• 分布函数
• 区间预测

死亡率预测是人口预测、长寿风险度量以及寿险公司产品定价和风险管理的基础。在死亡率预测模型中,Lee—Carter模型被广泛采用,但关于Lee-Carter模型的理论分布函数、期望和方差等分布特征,并没有专门的研究。本文在文献研究的基础上,对Lee-Carter模型进行了完整的理论研究,给出了完整的Lee-Carter模型理论分布和区间预测表达式,为相关研究提供了可靠的理论依据。同时,对传统的Lee-Carter预测区间估计方法和文中给出的区间预测估计方法进行了对比研究,发现使用传统Lee-Carter预测区间估计方法得到的预测区间较窄,对长寿风险存在低估,在预测时间较短时,这种低估更严重。

• 出版日期2016
• 单位内蒙古财经大学; 数学学院; 中国人民大学