对偶风险模型最优分红值的离散估计方法

作者：徐怀

来源：山东大学学报(理学版), 2012, (05): 115-121.

• 对偶风险模型
• 离散风险模型
• 最优分红
• Laplace变换
• 离散估计 dual risk model
• discrete risk model
• optimal dividend barrier
• Laplace transform
• discrete approximation

在累计收入过程为复合泊松过程的对偶风险模型中,考虑了在障碍分红策略下的最优分红值的计算问题。首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,应用离散的对偶风险模型来估计最优分红值。最后给出两个数值的例子加以说明,并对计算结果做出评价。

• 出版日期2012
• 单位安徽大学