沪深股市分形结构的R/S实证分析

作者：吴莎莎; 韩振芳; 何志芳

来源：河北北方学院学报(自然科学版), 2013, (02): 35-37.

• R/S分析
• Hurst指数
• 沪深300指数
• 分形特征 R/S analysis
• Hurst exponent
• Hu-Shen 300 index
• fractal feature

利用经典R/S分析来检验市场分形特征。首先介绍了R/S分析方法,及Hurst指数。然后对沪深300指数加以分析,说明沪深股市不是完全有效市场,传统的线性方法不适用于沪深股市。接下来利用R/S分析方法对沪深股市进行分析,证实沪深股市上的价格是一个分形时间序列,价格运动过程仍然是一个复杂的非线性过程。

• 出版日期2013
• 单位河北北方学院