基于多元SVAR-BEKK模型的金融市场的风险传染程度分析

作者：谢晓冰; 陈燕武

来源：科技广场, 2013, (11): 113-118.

• 金融风险传染
• SVAR-BEKK模型
• 波动溢出效应
• 联动效应 Infection of Financial Risk
• SVAR-BEKK Model
• Volatility Spillovers
• Linkage Effects

本文以欧债危机爆发至今为样本区间,对中国、美国、英国和日本4个国家的股票市场的数据进行实证分析,在利用非参分位数回归模型检验金融风险传染的存在性基础上,运用多元SVAR-BEKK模型测度4个金融市场间的风险传染程度,为各国投资者的跨国资本投资和风险管理提供了一定的借鉴。

• 出版日期2013
• 单位华侨大学