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摘要
近年来我国粮食价格频繁波动,给粮食供需双方及政策制定者带来很大的影响。了解粮食价格波动特征对采取措施稳定粮食价格、确定合适产量、优化资源配置具有重要意义。作为我国最早参与期货市场、市场化程度最高的代表性大宗商品——大豆,其价格的波动情况(本文取每日收盘价)对我国农产品价格具有晴雨表的重要借鉴作用,其价格与成交量的关系也值得研究。因此本文以大豆为例,利用ARCH类模型对大豆价格的波动、"尖峰厚尾"现象、对数收益率序列的非对称性等特征进行实证分析,得出以大豆为代表的我国粮食市场价格波动具有集聚性与非对称性的特点,并据此结论给出适当建议。
- 出版日期2017-4-15
- 单位吉林大学
