基于混合生存分析的动态信用评分方法

作者：王钊; 蒋翠清; 丁勇

来源：系统工程理论与实践, 2020, 1-18.

• 信用风险
• 动态评价
• 混合生存分析
• 违约状态
• 违约时间 credit risk
• dynamic evaluation
• mixture survival analysis
• default status
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当今国内外经济形势复杂多变， 不确定因素增多， 金融市场中信用风险的动态性显著增强， 动态信用风险评价成为金融机构迫切需要解决的问题. 为此， 本文提出了一种基于混合生存分析的动态信用评分方法. 该方法由三部分组成: 首先， 构建基于混合生存分析的动态信用评分模型， 包括违约状态判别模型和违约时间估计模型， 用于预测评价对象“是否违约”以及“何时违约”; 其次， 利用面板数据构建多重生存状态向量， 用于表征信用特征和生存时间的动态关联; 最后， 基于生成的多重生存状态向量， 利用期望最大算法迭代估计模型参数. 实验研究表明该方法的预测效果显著优于基于单分类、基于集成学习以及基于生存分析的信用评...

• 出版日期2020-11-17
• 单位合肥工业大学