金融时间序列波动的拟合形式多种多样,运用ASV模型,将外汇储备因素加入到SV模型中,研究外汇市场下人民币兑美元汇率的波动性。采用基于Gibbs抽样的MCMC数值模拟方法分析。结果表明:加入外汇储备因素的ASV模型能较为准确地刻画美元/人民币汇率的波动性。
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