带扰动的经典风险模型中贴现罚函数的渐近估计

作者：张振中; 邹捷中; 刘源远

来源：数学物理学报, 2011, (02): 415-421.

• 次指数
• 贴现罚函数
• 扩散 Sub-exponential distributions
• Discounted penalty function
• Diffusion

该文主要讨论带扰动的经典风险模型中当索赔服从次指数分布时贴现罚函数的渐近表达式.得到两种情形下由索赔引起的贴现罚函数的精确表达式.此外,证明当初始盈余趋近无穷时由扰动引起的贴现罚函数可以忽略.

• 出版日期2011
• 单位中南大学; 东华大学