带干扰的多险种风险模型

作者：沈爱婷

来源：数学理论与应用, 2006, (01): 21-23.

• 多险种
• 干扰
• 鞅
• 停时
• 伦德伯格不等式
• 破产概率 multiple line diffusion martingale stopping time Lunderginequality ruin probability

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,本文讨论了带干扰多险种风险模型,应用鞅论方法,得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。

• 出版日期2006
• 单位合肥工业大学