根据Kahneman&Tversky提出的展望理论中动态损失厌恶投资组合模型,在将其参数进行改进的基础上,通过引入0-1变量将问题转化为非线性混合整数规划模型.随后通过实证,将其与均值方差模型、静态投资组合模型进行比较.结果显示,改进后的模型在对投资者偏好方面具有更高的敏感性,收益率也高于其他模型,更具有实用性和有效性.
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