带干扰的两险种复合Poisson-geometric风险模型的破产概率

作者：孙春香

来源：五邑大学学报(自然科学版), 2014, (03): 6-10.

• 破产概率
• Poisson-geometric过程
• 矩母函数
• 鞅
• 标准布朗运动 ruin probability
• Poisson-geometric process
• moment generating functions
• martingale
• standard Brown motion

将经典单一型复合Poisson风险模型推广到带干扰的两险种复合Poisson-geometric过程.构造调节系数方程并证明了调节系数的存在唯一性之后,运用鞅方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界,并给出了当个体理赔额服从指数分布时破产概率的表达式.

• 出版日期2014
• 单位淮南师范学院