面板数据空间误差分量模型的空间相关性检验

作者：龙志和; 陈青青; 林光平

来源：系统工程理论与实践, 2013, (01): 72-81.

• 误差分量模型
• 面板数据
• LM检验
• Monte Carlo模拟 spatial error components model
• panel data
• LM test
• Monte Carlo simulation

将截面误差分量模型(spatial error components,SEC)扩展至面板数据,推导其联合检验、边际检验及条件检验,并通过Monte Carlo模拟实验证明:当随机效应存在时,条件检验更为有效;当随机效应不存在时,边际检验更为有效;空间权重矩阵的选取与随机效应是否存在相关,但未标准化的空间权重矩阵更适合检验空间相关性;此外,更大的N或T使得检验更为有效.研究同时发现,当真实数据生成过程为面板数据SEC模型时,传统空间经济计量模型中的Moran I、LM-Error及LM-Lag检验均失效.

• 出版日期2013
• 单位华南理工大学; 波特兰州立大学