关于沪、深股市股价过程的协整分析及其数学模型

作者：翁东东

来源：赣南师范学院学报, 2006, (03): 56-59.

• 时间序列
• 协整分析
• ECM模型 Time Series
• Co-integration Analysis
• ECM model

利用协整过程的理论和方法,探求最近一段时间内沪、深两市股票价格过程之间的动态均衡关系.通过建立误差修正模型(ECM),发现指数收益率序列的短期波动,并对沪、深两市股票指数进行协整分析,得出它们相关的结论.从而给证券投资者在判断投资时机时提供一定的依据.

• 出版日期2006
• 单位泉州师范学院