新息修正偏态分布的LN-ACD与LN-LOG-ACD模型及参数估计

作者：周伟; 何建敏; 余德建

来源：系统工程, 2011, (10): 97-102.

• ACD模型
• 新息
• 修正偏态分布
• 卡尔曼滤波
• 参数估计 ACD Model
• Innovation
• Improved Skewed Distribution
• Kalman Filter
• Parameter Estimation

为了满足ACD模型新息分布的必要条件和LOG-ACD模型非伪似然卡尔曼滤波求解的要求,本文在偏态分布的基础上提出了一种修正偏态分布,基于该分布构建了LN-ACD模型,通过其矩条件求得参数约束,证明了LN-ACD模型刻画久期具备ARM A性,其参数可用极大似然法估计。为避免LN-ACD模型中对参数的约束,本文进一步提出了LN-LOG-ACD模型,同样证明了该模型刻画的对数久期具备ARM A性。并且,LN-LOG-ACD模型转化成的状态空间方程扰动项服从高斯过程,其参数的卡尔漫滤波解为非伪似然估计,解具备有效性。最后,本文基于三组服从不同新息分布的模拟数据,从不同角度实证了LN-LOG-ACD模型...

• 出版日期2011
• 单位东南大学