索赔服从Phase-type分布的风险模型破产概率(英文)

作者：杨少华; 华志强

来源：数学杂志, 2013, (04): 646-652.

DOI：10.13548/j.sxzz.2013.04.002

• 破产概率
• 递归方法
• Phase-type分布
• Erlang分布 ruin probability
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• Phase-type distributions
• Erlang distribution

本文研究了索赔服从Phase-type分布的风险模型在第n次索赔时破产的概率问题.利用Phase-type分布的性质及索赔时刻的盈余与净收入之间的关系,得到盈余密度函数的Laplace变换递推关系,进而得出风险过程在第n次索赔时的破产概率,最后举例说明之.

• 出版日期2013
• 单位阜阳师范学院; 内蒙古民族大学