带跳的分数维Brown运动幂变差的渐近行为

作者：刘广应; 张新生

来源：中国科学:数学 , 2011, (01): 81-94.

• 分数维
• Brown运动
• Lvy过程
• 幂变差
• 中心极限定理
• 大数定律 fractional Brownian motion
• Lvy process
• realized power variation
• central limit theorems

本文研究了Xt=BtH+ξt现实幂变差的渐近理论,BH为Hurst指数为H∈(0,1)的分数维Brown运动,ξ为与BH独立的非Gauss Lvy过程,我们给出了其大数定律,以及经适当中心化的中心极限定理,这些结果将为处理具有长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础.

• 出版日期2011
• 单位南京审计大学; 复旦大学