沪市股票价格的波动性研究

作者：李存行

来源：统计与决策, 2005, (02): 95-96.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.02.035

• GARCH模型
• 上证指数
• 波动性

本文应用自回归条件异方差(GARCH)模型对上海股市2000年～2004年4月上证指数收益率进行建模分析;结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征。并且提出了建议。

• 出版日期2005
• 单位华南理工大学; 工商管理学院