跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策

作者：郭文旌

来源：兰州大学学报(自然科学版), 2012, (05): 109-113.

• 跳跃扩散过程
• Kelly模型
• 最优投资策略
• 上鞅 jump-diffusion process
• Kelly model
• optimal investment strategy
• super-martingale

以财富最优增长模型为投资决策的优化准则,考虑了一个跳跃—扩散的投资市场,并且假定该市场不允许卖空.通过引入最大化财富对数期望效用为原问题的辅助问题,得到了最优投资策略的解析形式.

• 出版日期2012
• 单位南京财经大学