泊松INAR(1)模型参数估计方法的比较及其应用

作者：胡祥; 程芳芳; 张连增

来源：南开大学学报(自然科学版), 2018, 51(02): 65-74.

• 泊松INAR(1)模型
• 参数估计
• 偏差修正
• 随机模拟

探讨了泊松INAR(1)模型的参数估计.基于CLS估计方法,提出一种偏差修正CLS估计方法并分析了其大样本性质.随机模拟结果表明:与CLS估计和CML估计方法相比,偏差修正CLS估计方法可以有效减小参数估计的偏差.偏差修正CLS估计方法在有限样本下估计效果较好,同时计算过程简便,具有较高的实用性.最后,通过泊松INAR(1)模型对一组实际的整数值时间序列数据建模,利用偏差修正CLS估计方法进行参数估计,并对模型进行预测.

• 出版日期2018
• 单位金融学院; 中南财经政法大学; 南开大学