大宗商品交易市场上,中国作为世界进口大国,对大宗商品的定价一直都比较被动,缺失话语权。同时,美农报告的数据"定价阴谋论"也一直备受争议。以玉米期货价格为例,在收集近年来国内玉米期货的收盘价和美农报告的月度数据基础上,运用主成分分析、向量误差修正模型（VECM）、脉冲响应等方法,实证研究美农报告对国内大宗商品交易价格有冲击影响,一是对国内玉米期货交易的价格有短期的正向冲击力;二是有短期均衡调整影响。
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