可变利率条件下商业银行房贷利率内含期权风险研究

作者：肖玉军; 刘建才; 余隆炯

来源：消费导刊, 2006, (11): 199-200.

• 可变利率
• 内含期权
• 提前偿还概率
• B-S模型

升息周期中商业银行房贷业务在可变利率条件下面临内含期权风险,利用Black-Scholes期权定价模型可对提前还款行为的概率进行估计,从而找到内含期权房贷的最优利率,并确定房贷提前偿还时商业银行应得的违约补偿金。

• 出版日期2006
• 单位中南林业科技大学; 娄底职业技术学院