带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率

作者：邹瑞芝

来源：江西科学, 2012, (01): 24-26.

DOI：10.13990/j.issn1001-3679.2012.01.021

• 独立
• 同分布
• 随机时间
• 破产概率 Independent
• Same distribution
• Random time
• Ruin probability

考查了索赔额在独立同分布的情况下的风险模型下在随机时间的破产概率,在假设随机时间服从指数分布情况下,索赔额分布属于S族得到破产概率的一个渐进表达式。

• 出版日期2012
• 单位暨南大学