多期指数加权期望损失

作者：刘琼; 胡亦钧

来源：数学杂志, 2018, 38(01): 177-184.

DOI：10.13548/j.sxzz.20170331.009

• 指数加权
• 单期风险
• 多期风险
• 凸性

本文研究了多期资产投资的风险度量问题.利用VaR及ES,结合投资者的投资行为与心理因素,以投资期限的划分为分界点,提出了一种新的多期风险度量――多期指数加权期望损失(MWES),并证明了它的凸性与单调性.推广了已有的风险度量方法.

• 出版日期2018