本文采用沪深300股指期货上市以来的5分钟高频数据,运用Granger因果检验法、方差分解法和脉冲响应函数分析法进行实证分析,发现我国股指期货市场与股票市场之间互为格兰杰原因,两者之间在短期内存在相互引导关系,但是股票市场价格变动更多来自于自身影响,起主导作用,而且两市长期均衡收敛也是以股票市场占主导地位。
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